Сравнение BBIL.L с IBTE.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds - BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD while IBTE.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs -0.58%/yr for IBTE.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и IBTE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как IBTE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у IBTE.L с доходностью -2.81%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
IBTE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.81%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIL.L и IBTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.98% |
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.81% | 16.88% | -3.85% | 5.09% | -11.41% | -8.18% | 10.86% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and IBTE.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. IBTE.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
IBTE.L
Сравнение BBIL.L c IBTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | IBTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.00 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | -0.03 | +56.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | -0.07 | +259.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и IBTE.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки IBTE.L в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и IBTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | IBTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -27.86% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -6.04% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -24.93% | +24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.36% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.86% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.80% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и IBTE.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | IBTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.42% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 5.10% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 6.89% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 8.38% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 7.75% | -7.38% |
Сравнение комиссий BBIL.L и IBTE.L
И BBIL.L, и IBTE.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и IBTE.L
Ни BBIL.L, ни IBTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and IBTE.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L and IBTE.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и IBTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор