PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBIL.L с IBTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBIL.L и IBTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBIL.L торгуется в USD, в то время как IBTE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у IBTE.L с доходностью -2.81%.


BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.84%
1 год
3.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*

IBTE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-2.81%
1 год
-0.20%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIL.L и IBTE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
1.84%4.30%5.16%4.90%1.07%-0.02%0.75%0.98%
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-2.81%16.88%-3.85%5.09%-11.41%-8.18%10.86%-0.07%

Correlation

The correlation between BBIL.L and IBTE.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBIL.L vs. IBTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIL.L c IBTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBIL.LIBTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+19.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.00

+3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

56.21

-0.03

+56.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

259.88

-0.07

+259.95

BBIL.L vs. IBTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIL.L на текущий момент составляет 8.78, что выше коэффициента Шарпа IBTE.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIL.L и IBTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIL.L и IBTE.L

Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки IBTE.L в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и IBTE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBIL.LIBTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-27.86%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-6.04%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-9.10%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.23%

-24.93%

+24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-7.36%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.86%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.80%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIL.L и IBTE.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBIL.LIBTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.42%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

5.10%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

6.89%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

8.38%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

7.75%

-7.38%

Сравнение комиссий BBIL.L и IBTE.L

И BBIL.L, и IBTE.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIL.L и IBTE.L

Ни BBIL.L, ни IBTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBIL.L and IBTE.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L and IBTE.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и IBTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор