Сравнение BBIB с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
BBIB и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 2.50% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и SPTB
BBIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIB vs. SPTB — Ранг доходности на риск
BBIB
SPTB
Сравнение BBIB c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.07 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.09 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и SPTB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и SPTB
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и SPTB
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -4.96% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.67% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.80% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.28% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.04% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и SPTB
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.44% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.10% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.50% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.50% | +0.31% |