PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с SMBS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BBIB returned 3.01% vs 5.87% for SMBS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.24%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMBS

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и SMBS

2026 (YTD)20252024
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%-0.23%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.24%8.15%-0.07%

Correlation

The correlation between BBIB and SMBS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between BBIB and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BNDDBBIB с BILBBIB с BUCK
Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP

Доходность на риск

BBIB vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBSMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.43

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.08

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.09

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

7.03

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BBIB и SMBS

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и SMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-3.20%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.83%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.78%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-0.84%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и SMBS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.53%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.07%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.13%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.86%

-0.11%

Сравнение комиссий BBIB и SMBS

BBIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и SMBS

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SMBS в 5.19%

ПозицияTTM202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%4.83%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and SMBS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMBS has higher volatility (1.53%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs SMBS's -3.20%.

On 1-year performance, SMBS leads with 5.87% vs 3.01% for BBIB. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 5.87% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBIB.

SMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.93% for BBIB.

BBIB is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.03% for SMBS.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и SMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор