Сравнение BBHY с VGHY
BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. BBHY is passively managed, while VGHY is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.00%.
BBHY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHY и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.29% | 1.41% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.00% | 1.80% |
Correlation
The correlation between BBHY and VGHY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHY vs. VGHY — Ранг доходности на риск
BBHY
VGHY
Сравнение BBHY c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и VGHY
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -2.66% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.68% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.45% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.31% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 4.31% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.31% | +3.22% |
Сравнение комиссий BBHY и VGHY
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и VGHY
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VGHY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.97% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHY and VGHY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.00% for VGHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для BBHY и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор