PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с IBHH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBHY returned 8.81%/yr vs 8.68%/yr for IBHH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBHY показывает доходность 1.90%, а IBHH немного ниже – 1.81%.

BBHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.28%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.62%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.90%8.51%7.81%11.98%-5.66%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between BBHY and IBHH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between BBHY and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI

Доходность на риск

BBHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBHYIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.02

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.07

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.62

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

18.44

-6.60

BBHY vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBHY и IBHH

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-12.05%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.22%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-4.66%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и IBHH

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.11%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.79%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

7.21%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

7.21%

+0.30%

Сравнение комиссий BBHY и IBHH

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и IBHH

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IBHH в 6.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and IBHH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.00%) compared to IBHH (0.67%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.81% vs 8.68% for IBHH. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.81% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.

BBHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.26% for IBHH.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.35% for IBHH.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор