PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHY с HYXF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF).

BBHY и HYXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHY и HYXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью -0.72%.

BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP

Сравнение комиссий BBHY и HYXF

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.

HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBHY vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYHYXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.70

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.06

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

3.58

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HYXF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYHYXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между BBHY и HYXF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и HYXF

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYXF в 6.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%

Просадки

Сравнение просадок BBHY и HYXF

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYXF.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHYHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-18.75%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.81%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.00%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.26%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.62%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.87%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и HYXF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеют волатильность 2.16% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHYHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.23%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

9.00%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.03%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

8.38%

-0.80%