PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHY с FSYD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

BBHY и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHY и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHY и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.51%7.81%11.98%-6.00%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.77%9.09%8.74%12.22%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 0.77%.

BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.24%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.94%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий BBHY и FSYD

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBHY vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.19

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.12

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.24

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между BBHY и FSYD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и FSYD

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности FSYD в 6.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.48%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHY и FSYD

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHYFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-12.11%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.14%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.05%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.49%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и FSYD

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHYFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.38%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.25%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

6.10%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.97%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

7.97%

-0.39%