PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHLX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHLX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHLX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHLX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-3.12%26.19%7.97%14.37%-24.22%1.76%24.07%30.02%-9.65%19.72%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BBHLX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BBHLX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.95%
1 год
13.81%
3 года*
11.32%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.86%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Partner Fund - International Equity

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с ANDIXBBHLX с BBIIXBBHLX с BBNIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBMIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий BBHLX и SIMYX

BBHLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity

Доходность на риск

BBHLX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHLX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHLXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.97

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.57

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.79

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.56

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHLX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHLX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHLX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между BBHLX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHLX и SIMYX

Дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.77%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHLX и SIMYX

Максимальная просадка BBHLX за все время составила -53.11%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHLX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.11%

-32.14%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.55%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-25.06%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-5.81%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-6.14%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.26%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHLX и SIMYX

BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BBHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.00%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

7.43%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.61%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

11.33%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

12.25%

+5.85%