PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBGLX с JEMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBGLX с JEMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) and JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder, while JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, BBGLX returned 13.89%/yr vs 3.29%/yr for JEMDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BBGLX charges 0.19%/yr vs 0.83%/yr for JEMDX.

Доходность

Сравнение доходности BBGLX и JEMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBGLX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у JEMDX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции BBGLX превзошли акции JEMDX по среднегодовой доходности: 13.89% против 3.29% соответственно.

BBGLX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.25%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.89%

JEMDX

1 день
0.30%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.08%
1 год
14.56%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBGLX и JEMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		5.93%2.79%21.45%32.21%-26.82%23.34%34.84%33.32%0.10%25.33%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.45%13.87%7.37%10.17%-18.60%-3.22%5.37%13.86%-5.82%10.25%

Correlation

The correlation between BBGLX and JEMDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.33

The correlation between BBGLX and JEMDX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Large Cap Growth Fund

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с BBGLX:
BBGLX с VUGBBGLX с JLGMXBBGLX с MEIKXBBGLX с FBCGXBBGLX с FXAIXBBGLX с TRLGXBBGLX с MGK
Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX

Доходность на риск

BBGLX vs. JEMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGLX
Ранг доходности на риск BBGLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBGLX c JEMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBGLXJEMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.18

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.87

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.92

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

12.29

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBGLX vs. JEMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBGLX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JEMDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGLX и JEMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBGLXJEMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.18

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBGLX и JEMDX

Максимальная просадка BBGLX за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки JEMDX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGLX и JEMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBGLXJEMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-38.84%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-5.14%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-7.10%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-30.83%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-30.83%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.35%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.09%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

1.22%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBGLX и JEMDX

Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BBGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBGLXJEMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.70%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

3.98%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

4.72%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

6.92%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

7.14%

+12.29%

Сравнение комиссий BBGLX и JEMDX

BBGLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEMDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGLX и JEMDX

BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.16%0.78%0.71%7.71%3.67%2.05%5.25%0.80%0.92%0.52%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.87%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BBGLX and JEMDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBGLX has higher volatility (2.83%) compared to JEMDX (1.70%). In terms of maximum drawdown, BBGLX dropped -32.31% vs JEMDX's -38.84%.

JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBGLX и JEMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор