PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с EMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с EMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).

BBEM и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и EMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и EMC

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%5.41%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC

Сравнение комиссий BBEM и EMC

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. EMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c EMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMEMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.94

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.43

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.46

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

5.39

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. EMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и EMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMEMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.94

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.50

+0.48

Корреляция

Корреляция между BBEM и EMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и EMC

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EMC в 0.77%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и EMC

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и EMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMEMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-18.38%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.89%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-9.81%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.21%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.76%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и EMC

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.07%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMEMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.76%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

21.21%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.72%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.72%

-1.02%