Сравнение BBEM с BCHI
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while BCHI is actively managed. Over the past year, BBEM returned 49.80% vs 62.50% for BCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 34.99%.
BBEM
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 49.80%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEM и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 25.45% | 26.53% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 25.80% |
Correlation
The correlation between BBEM and BCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BBEM and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. BCHI — Ранг доходности на риск
BBEM
BCHI
Сравнение BBEM c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.44 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 17.90 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.16 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.45 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и BCHI
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -14.33% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.14% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.77% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.19% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.50% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и BCHI
Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 8.57%, в то время как у GMO Beyond China ETF (BCHI) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 9.56% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 17.73% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 19.88% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.57% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.57% | -3.07% |
Сравнение комиссий BBEM и BCHI
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и BCHI
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BCHI в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.65% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and BCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (9.56%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs BCHI's -14.33%.
On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 49.80% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 49.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.72% for BCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and GMO. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.65% for BCHI.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор