Сравнение BBCK.DE с 5ESG.DE
BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - BBCK.DE is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Global Buyback Achievers, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCK.DE returned 10.80%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCK.DE charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBCK.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCK.DE показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCK.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.44% | 30.65% | 44.99% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between BBCK.DE and 5ESG.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between BBCK.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCK.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
BBCK.DE
5ESG.DE
Сравнение BBCK.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCK.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 4.12 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 15.77 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.21 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BBCK.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка BBCK.DE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCK.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -23.40% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -6.93% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -23.40% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -23.40% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.89% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.81% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCK.DE и 5ESG.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеют волатильность 2.79% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 11.53% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.20% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.81% | +2.04% |
Сравнение комиссий BBCK.DE и 5ESG.DE
BBCK.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCK.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BBCK.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
BBCK.DE is categorized as Global Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.39% for BBCK.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBCK.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор