Сравнение BBCK.DE с BRK-B
BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Nasdaq Global Buyback Achievers, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BBCK.DE returned 12.11%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBCK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBCK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBCK.DE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBCK.DE имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции BRK-B немного впереди с 12.40%.
BBCK.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.11%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам BBCK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 12.21% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.61% | 30.88% | 1.65% | 35.50% | -11.65% | 6.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between BBCK.DE and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BBCK.DE and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BBCK.DE
BRK-B
Сравнение BBCK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.47 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 1.04 | +16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCK.DE и BRK-B
Максимальная просадка BBCK.DE за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -45.91% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -11.04% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -20.62% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -22.31% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -28.74% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -13.57% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -9.80% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.91% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCK.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.70% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 11.88% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.40% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.40% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 20.11% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCK.DE и BRK-B
Дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.65% | 1.88% | 1.78% | 1.74% | 1.96% | 1.17% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.23% | 1.64% | 1.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCK.DE and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBCK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор