Сравнение BBC с PBPH
BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBC charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности BBC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
BBC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 116.78%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 7.64%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 8.64% | 6.84% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between BBC and PBPH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
BBC
PBPH
Сравнение BBC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BBC и PBPH
Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.85% | -11.10% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -8.69% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -4.23% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 16.78% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 16.78% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 16.78% | +20.96% |
Сравнение комиссий BBC и PBPH
BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBC и PBPH
Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.56% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBC and PBPH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.09% for PBPH.
BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для BBC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор