PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с BBBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с BBBI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.26% vs 5.47% for BBBI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и BBBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BBBI с доходностью 0.92%.

BBBS

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBI

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и BBBI

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.99%6.67%4.97%
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.92%9.28%4.38%

Correlation

The correlation between BBBS and BBBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between BBBS and BBBI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с FLRNBBBS с VCSHBBBS с JPST
Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с XONEBBBI с XBBBBBI с BSCRBBBI с IBDRBBBI с XEMDBBBI с SPHY

Доходность на риск

BBBS vs. BBBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c BBBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBBSBBBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.37

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.02

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.87

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

6.10

+5.80

BBBS vs. BBBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BBBI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и BBBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBBS и BBBI

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BBBI в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и BBBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSBBBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-4.11%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.94%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.98%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и BBBI

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.63%, в то время как у BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSBBBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

3.12%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

4.01%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

5.00%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

5.00%

-2.76%

Сравнение комиссий BBBS и BBBI

И BBBS, и BBBI имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и BBBI

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BBBI в 4.77%

ПозицияTTM20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.77%4.90%4.61%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.57%4.55%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBBS and BBBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBBI has higher volatility (1.23%) compared to BBBS (0.63%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs BBBI's -4.11%.

On 1-year performance, BBBI leads with 5.47% vs 4.26% for BBBS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 5.47% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS and BBBI have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBBI has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.57% for BBBS.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while BBBI is Corporate Bonds. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и BBBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор