PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBL с IBGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBBL и IBGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IBGL с доходностью 0.01%.


BBBL

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBGL

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.12%
1 год
3.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и IBGL


Correlation

The correlation between BBBL and IBGL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between BBBL and IBGL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BBBL vs. IBGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c IBGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBLIBGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.44

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

1.09

+2.14

BBBL vs. IBGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IBGL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и IBGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBLIBGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BBBL и IBGL

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке IBGL в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и IBGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBLIBGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-9.37%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.23%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.15%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.04%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.90%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и IBGL

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) составляет 2.39%, в то время как у iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BBBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBLIBGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.13%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

9.29%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

10.52%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

10.52%

-0.72%

Сравнение комиссий BBBL и IBGL

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBGL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и IBGL

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности IBGL в 4.69%


ПозицияTTM20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.72%5.77%5.19%
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
4.69%3.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBBL and IBGL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGL has higher volatility (2.63%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs IBGL's -9.37%.

On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 3.16% for IBGL. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBBL has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.69% for IBGL.

BBBL is categorized as Long-Term Bond, while IBGL is Government Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.07% for IBGL.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и IBGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор