PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с BBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBIX и BBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.85%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BBIIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции BBBIX превзошли акции BBIIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.60% соответственно.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBMIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Сравнение комиссий BBBIX и BBIIX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BBIIX в 0.46%.

BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBBIX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXBBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.39

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

1.86

+5.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

1.40

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

1.41

+6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.07

5.37

+22.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BBIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.39

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.51

+2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

0.81

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.87

+0.60

Корреляция

Корреляция между BBBIX и BBIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и BBIIX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BBIIX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и BBIIX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и BBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBIXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-11.53%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-3.40%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

-11.53%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

-11.53%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.18%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.70%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и BBIIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.30%, в то время как у BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBIXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.96%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

3.50%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

3.03%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

3.24%

-1.78%