Сравнение BBAG с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
BBAG и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 3.51% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и VGVT
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. VGVT — Ранг доходности на риск
BBAG
VGVT
Сравнение BBAG c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и VGVT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VGVT
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VGVT
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -2.42% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.74% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.42% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.27% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 3.27% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.27% | +2.57% |