Сравнение BB3M.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
BB3M.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и JPLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BB3M.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.70% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 1.46% | -0.02% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.86% | 18.42% | 10.23% | 12.69% | -10.05% | 18.94% |
Разные валюты инструментов
BB3M.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 4.86%.
BB3M.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BB3M.L и JPLG.L
BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BB3M.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
BB3M.L
JPLG.L
Сравнение BB3M.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.61 | 1.49 | +3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.95 | 1.99 | +5.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.52 | 2.15 | +22.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.09 | 9.71 | +90.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 1.49 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.41 | 0.72 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 0.64 | +2.73 |
Корреляция
Корреляция между BB3M.L и JPLG.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и JPLG.L
Ни BB3M.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и JPLG.L
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и JPLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BB3M.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -27.53% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -9.48% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -13.65% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.08% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.34% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.65% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и JPLG.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.24%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 3.86% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 6.87% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 12.98% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 13.25% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 15.96% | -15.00% |