Сравнение BAUG с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
BAUG и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BAUG и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -2.38% | 17.83% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
BAUG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и ZAPR
И BAUG, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
BAUG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
BAUG
ZAPR
Сравнение BAUG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.55 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и ZAPR
Ни BAUG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAUG и ZAPR
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -1.72% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.10% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 2.62% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 2.62% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 2.62% | +11.47% |