Сравнение BATVX с FFANX
BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - BATVX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BATVX returned 1.51%/yr vs 5.12%/yr for FFANX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BATVX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности BATVX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATVX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.66%.
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
FFANX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам BATVX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.97% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 6.66% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 4.35% |
Correlation
The correlation between BATVX and FFANX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATVX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
BATVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFANX
Сравнение BATVX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATVX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATVX и FFANX
Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATVX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.20% | -31.69% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.20% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -7.55% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.20% | -18.52% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.79% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.22% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATVX и FFANX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATVX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 3.13% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 6.09% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 7.14% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.64% | 7.95% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 7.72% | -7.09% |
Сравнение комиссий BATVX и FFANX
BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATVX и FFANX
Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FFANX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.55% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.68% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
BATVX and FFANX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFANX has higher volatility (3.13%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, BATVX dropped -0.20% vs FFANX's -31.69%.
BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATVX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор