PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATS.L с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BATS.L с SHEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BATS.L (British American Tobacco plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BATS.L returned 8.08%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BATS.L и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в British American Tobacco plc (BATS.L) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATS.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATS.L показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.92% соответственно.

BATS.L

1 день
1.03%
1 месяц
-3.66%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.53%
3 года*
31.69%
5 лет*
19.35%
10 лет*
8.08%

SHEL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.32%
1 год
26.49%
3 года*
15.88%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATS.L и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATS.L
British American Tobacco plc		11.46%56.35%37.24%-23.51%28.17%9.10%-9.61%38.29%-47.15%13.39%
SHEL
Shell plc		19.34%13.46%0.86%14.19%52.37%35.54%-42.81%2.33%-1.73%11.15%

Correlation

The correlation between BATS.L and SHEL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between BATS.L and SHEL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BATS.L:

£101.44B

SHEL:

$244.29B

EPS

BATS.L:

£4.91

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

BATS.L:

9.43

SHEL:

13.40

Коэффициент PEG

BATS.L:

0.35

SHEL:

0.67

Коэффициент P/S

BATS.L:

1.98

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

BATS.L:

2.12

SHEL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

BATS.L:

£51.48B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BATS.L:

£35.04B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

BATS.L:

£17.11B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco plc

Shell plc

Часто сравнивают с BATS.L:
BATS.L с LGEN.LBATS.L с IMB.LBATS.L с SPYBATS.L с ASY.PABATS.L с MOBATS.L с VOOBATS.L с MAIN
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

BATS.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATS.L
Ранг доходности на риск BATS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATS.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATS.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATS.LSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.26

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.05

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

5.46

+1.19

BATS.L vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATS.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATS.L и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATS.L и SHEL

Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATS.LSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-67.04%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.00%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-18.89%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-20.17%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-67.04%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-8.93%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-13.34%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.86%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BATS.L и SHEL

British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATS.LSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.63%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

17.39%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

21.20%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

24.17%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

29.95%

-6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATS.L и SHEL

Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SHEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATS.L
British American Tobacco plc		5.21%5.70%8.18%10.06%6.64%7.89%7.77%6.28%7.81%4.35%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BATS.L и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
13.54B
69.57B
(BATS.L) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BATS.L значения в GBP, SHEL значения в USD

Сравнение рентабельности BATS.L и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности British American Tobacco plc и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
61.1%
19.1%
Активы портфеля
BATS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

BATS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

BATS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

BATS.L and SHEL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATS.L и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор