Сравнение BATS.L с AZN
BATS.L (British American Tobacco plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BATS.L returned 8.08%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 8.08% против 16.57% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 8.08%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам BATS.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 11.46% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BATS.L and AZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between BATS.L and AZN shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BATS.L:
£101.44B
AZN:
$279.03B
BATS.L:
£4.91
AZN:
$6.66
BATS.L:
9.43
AZN:
26.85
BATS.L:
0.35
AZN:
0.04
BATS.L:
1.98
AZN:
4.62
BATS.L:
2.12
AZN:
5.90
BATS.L:
£51.48B
AZN:
$60.44B
BATS.L:
£35.04B
AZN:
$49.37B
BATS.L:
£17.11B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
BATS.L
AZN
Сравнение BATS.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATS.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.64 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.17 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и AZN
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -32.75% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -15.03% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -25.73% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -25.73% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -28.56% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -13.75% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -8.24% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и AZN
Текущая волатильность для British American Tobacco plc (BATS.L) составляет 7.18%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.68% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 17.57% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 25.01% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 23.14% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.90% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и AZN
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BATS.L British American Tobacco plc | 5.21% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATS.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BATS.L и AZN
BATS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BATS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BATS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and AZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор