Сравнение BATG.L с ACWD.L
BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATG.L returned 17.37%/yr vs 12.52%/yr for ACWD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности BATG.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATG.L торгуется в GBp, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATG.L показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%.
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам BATG.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.99% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 12.50% | 21.02% | -6.39% |
Correlation
The correlation between BATG.L and ACWD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between BATG.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BATG.L и ACWD.L
Секторы
BATG.L
ACWD.L
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
BATG.L
ACWD.L
Сырьевые материалы
BATG.L
ACWD.L
Потребительский циклический сектор
BATG.L
ACWD.L
Технологии
BATG.L
ACWD.L
Коммунальные услуги
BATG.L
ACWD.L
Коммуникационные услуги
BATG.L
-
ACWD.L
Потребительский защитный сектор
BATG.L
-
ACWD.L
Энергетика
BATG.L
-
ACWD.L
Финансовые услуги
BATG.L
-
ACWD.L
Здравоохранение
BATG.L
-
ACWD.L
Недвижимость
BATG.L
-
ACWD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATG.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
BATG.L
ACWD.L
Сравнение BATG.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATG.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 4.38 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.41 | 16.69 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 2.50 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BATG.L и ACWD.L
Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -25.57% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -6.87% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -18.26% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -18.26% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.33% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.56% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.81% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATG.L и ACWD.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BATG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATG.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 3.71% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 9.35% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 12.02% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.27% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 15.40% | +7.46% |
Сравнение комиссий BATG.L и ACWD.L
BATG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATG.L и ACWD.L
Ни BATG.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATG.L and ACWD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
BATG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while ACWD.L is Global Equities. BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and State Street. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для BATG.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор