PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATEX с JHTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATEX с JHTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) and JHTFX (John Hancock High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, BATEX returned 3.09%/yr vs 2.39%/yr for JHTFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATEX charges 0.11%/yr vs 0.85%/yr for JHTFX.

Доходность

Сравнение доходности BATEX и JHTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATEX показывает доходность 2.73%, а JHTFX немного выше – 2.76%. За последние 10 лет акции BATEX превзошли акции JHTFX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.39% соответственно.

BATEX

1 день
0.30%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.95%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.76%
10 лет*
3.09%

JHTFX

1 день
0.15%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.19%
1 год
7.32%
3 года*
5.41%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATEX и JHTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		2.73%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		2.76%3.07%6.57%6.84%-16.77%5.69%4.65%9.50%0.61%6.83%

Correlation

The correlation between BATEX and JHTFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.78

The correlation between BATEX and JHTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

John Hancock High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с ABTYXBATEX с NMZBATEX с EWHYXBATEX с FRHIX
Часто сравнивают с JHTFX:
JHTFX с SPHIXJHTFX с PDTJHTFX с TAGRXJHTFX с TMNIXJHTFX с SVBAXJHTFX с JVLIXJHTFX с NMZ

Доходность на риск

BATEX vs. JHTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JHTFX
Ранг доходности на риск JHTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHTFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHTFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATEX c JHTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATEXJHTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

7.19

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATEX vs. JHTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHTFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATEX и JHTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATEXJHTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.95

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BATEX и JHTFX

Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JHTFX в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и JHTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATEXJHTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-22.40%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.20%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-9.09%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-22.40%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-22.40%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.90%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BATEX и JHTFX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) составляет 1.38%, в то время как у John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATEXJHTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.87%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.96%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.89%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

5.58%

+0.32%

Сравнение комиссий BATEX и JHTFX

BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JHTFX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATEX и JHTFX

Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью JHTFX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.07%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%
JHTFX
John Hancock High Yield Municipal Bond Fund		5.07%6.24%4.03%3.29%3.48%3.44%3.76%6.05%4.45%4.55%4.43%4.67%

Часто задаваемые вопросы

BATEX and JHTFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHTFX has higher volatility (1.46%) compared to BATEX (1.38%). In terms of maximum drawdown, BATEX dropped -19.90% vs JHTFX's -22.40%.

BATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATEX и JHTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор