Сравнение BASV с SMRI
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 26.23% for SMRI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.71% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BASV и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 12.23%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 12.23% | 13.44% |
Correlation
The correlation between BASV and SMRI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BASV and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. SMRI — Ранг доходности на риск
BASV
SMRI
Сравнение BASV c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.87 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.00 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и SMRI
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.45% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.80% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -6.47% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.74% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.39% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и SMRI
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) составляет 4.35%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BASV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.26% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.74% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 15.25% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.95% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.95% | -2.20% |
Сравнение комиссий BASV и SMRI
И BASV, и SMRI имеют комиссию равную 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и SMRI
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SMRI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and SMRI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (7.26%) compared to BASV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 26.23% vs 20.72% for BASV. Both ETFs have the same 0.71% expense ratio. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 26.23% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BASV and SMRI have the same expense ratio: 0.71% per year.
SMRI has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Bushido.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор