Сравнение BASV с FSST
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BASV charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for FSST.
Доходность
Сравнение доходности BASV и FSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и FSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 14.93% |
Correlation
The correlation between BASV and FSST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. FSST — Ранг доходности на риск
BASV
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASV c FSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | FSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и FSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и FSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | — | — |
Сравнение комиссий BASV и FSST
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSST в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и FSST
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FSST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and FSST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.10% for FSST.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while FSST is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Fidelity. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.59% for FSST.
Подберите оптимальное распределение для BASV и FSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор