Сравнение BASV с EFFE
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brown Advisory, while EFFE is a Sustainable fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, BASV returned 24.43% vs 23.45% for EFFE. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BASV charges 0.71%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности BASV и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 18.20%.
BASV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.82%
EFFE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.55K | $583.40K | $635.09K | |
| $1.15K | $1.24K | $7.61K |
Сравнение доходности по годам BASV и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 15.55% | 10.32% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 18.20% | 10.47% |
Correlation
The correlation between BASV and EFFE is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between BASV and EFFE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. EFFE — Ранг доходности на риск
BASV
EFFE
Сравнение BASV c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.44 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 4.32 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и EFFE
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки EFFE в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -16.31% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -16.31% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -8.69% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.78% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.44% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и EFFE
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) составляет 4.49%, в то время как у Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что BASV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.76% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 22.39% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 24.24% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 21.95% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 21.95% | -8.26% |
Сравнение комиссий BASV и EFFE
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и EFFE
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EFFE в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.36% | 0.41% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.97% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and EFFE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (8.76%) compared to BASV (4.49%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs EFFE's -16.31%.
On 1-year performance, BASV leads with 24.43% vs 23.45% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BASV has performed better with a 24.43% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
EFFE has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.36% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while EFFE is Sustainable. They also come from different issuers: Brown Advisory and Harbor. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.69% for EFFE.
BASV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор