PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с WBREOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds - BASMX tracks the Russell 3000 Index while WBREOX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, BASMX returned 28.31% vs 28.98% for WBREOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASMX показывает доходность 11.60%, а WBREOX немного выше – 11.70%.

BASMX

1 день
0.23%
1 месяц
5.66%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.31%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.79%

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и WBREOX

2026 (YTD)2025
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		11.60%15.43%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%

Correlation

The correlation between BASMX and WBREOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between BASMX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

BASMX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.80

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.94

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.85

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

17.42

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BASMX и WBREOX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-19.07%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.60%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и WBREOX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 2.94% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.83%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.40%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.22%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.64%

-0.23%

Сравнение комиссий BASMX и WBREOX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и WBREOX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.78%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and WBREOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASMX has higher volatility (2.94%) compared to WBREOX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор