Сравнение BASMX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Pin Oak Equity (POGSX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BASMX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -6.77% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BASMX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции POGSX немного впереди с 13.32%.
BASMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.98%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и POGSX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
BASMX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
BASMX
POGSX
Сравнение BASMX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.90 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.38 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 13.83 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и POGSX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.92% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и POGSX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -89.46% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.96% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.81% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -33.05% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.97% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -36.91% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и POGSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.39% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.50% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 13.08% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 19.70% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.88% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.57% | -0.20% |