Сравнение BASMX с FSKAX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BASMX returned 14.79%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASMX показывает доходность 11.60%, а FSKAX немного выше – 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BASMX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции FSKAX немного впереди с 15.09%.
BASMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.79%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам BASMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 11.60% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between BASMX and FSKAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 1.00 |
The correlation between BASMX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BASMX
FSKAX
Сравнение BASMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 15.52 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и FSKAX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -19.43% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.39% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -4.02% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и FSKAX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.97% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.23% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 12.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.41% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.46% | -0.05% |
Сравнение комиссий BASMX и FSKAX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и FSKAX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.78% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BASMX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to BASMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор