Сравнение BASMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -6.77% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BASMX на уровне -6.77% и FSKAX на уровне -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BASMX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
BASMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.98%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и FSKAX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
BASMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BASMX
FSKAX
Сравнение BASMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.05 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и FSKAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и FSKAX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.92% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и FSKAX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.42% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.39% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -35.01% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.05% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и FSKAX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.39% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.42% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.40% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.50% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.42% | -0.05% |