PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с BDOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BDOAX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BDOAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.19% соответственно.

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с BSPIXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSX

Сравнение комиссий BASMX и BDOAX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BDOAX в 0.41%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Доходность на риск

BASMX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXBDOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.15

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.20

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.53

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BDOAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.42

Корреляция

Корреляция между BASMX и BDOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и BDOAX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BDOAX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и BDOAX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BDOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.53%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.37%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-30.54%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-35.53%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-9.23%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.80%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и BDOAX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.57%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.07%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.22%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.22%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.18%

+2.21%