PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с BDBKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с BDBKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и BDBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и BDBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BDBKX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BDBKX по среднегодовой доходности: 13.31% против 9.86% соответственно.

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BKIPXBASMX с BSPIXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BKIPXBDBKX с BKTSXBDBKX с BDOKXBDBKX с MDIIXBDBKX с BSPIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BRGKX

Сравнение комиссий BASMX и BDBKX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BDBKX в 0.07%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BASMX vs. BDBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c BDBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXBDBKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

6.77

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. BDBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDBKX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и BDBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXBDBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между BASMX и BDBKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и BDBKX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BDBKX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и BDBKX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки BDBKX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BDBKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXBDBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-41.66%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-31.96%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-41.66%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.90%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.83%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.70%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и BDBKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 5.47%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXBDBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.51%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.50%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

23.31%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.20%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.67%

-5.28%