Сравнение BASIX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -1.10% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.26% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 3.33% против 4.02% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.33%
SUBFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и SUBFX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
BASIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
BASIX
SUBFX
Сравнение BASIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.05 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.74 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 14.49 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и SUBFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и SUBFX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SUBFX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.56% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.17% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и SUBFX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -11.22% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.11% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -11.17% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -11.22% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.56% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.47% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и SUBFX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.09%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.54% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.17% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.55% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 5.42% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 5.26% | -2.20% |