PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASIX с RPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, BASIX returned 3.57%/yr vs 2.32%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности BASIX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BASIX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.32% соответственно.

BASIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.12%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.57%

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASIX и RPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		1.68%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.29%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%

Correlation

The correlation between BASIX and RPIEX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.11

The correlation between BASIX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SCYBBASIX с SWAGXBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с ASFYX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

BASIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASIXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.38

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.33

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.67

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

5.62

+3.28

BASIX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASIX и RPIEX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASIXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-9.59%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.64%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-3.64%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-9.59%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-9.59%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.46%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.08%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и RPIEX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASIXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.88%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

4.39%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.91%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

4.19%

-1.09%

Сравнение комиссий BASIX и RPIEX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и RPIEX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности RPIEX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.90%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.51%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASIX and RPIEX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASIX has higher volatility (0.97%) compared to RPIEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, BASIX dropped -18.88% vs RPIEX's -9.59%.

BASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASIX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор