PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с APSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с APSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARIX returned 10.73%/yr vs 11.06%/yr for APSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for APSGX.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и APSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у APSGX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARIX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции APSGX немного впереди с 11.06%.

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%

APSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.31%
1 год
12.25%
3 года*
8.99%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и APSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		1.99%5.74%4.69%26.12%-23.71%17.09%44.67%31.20%-10.38%26.60%

Correlation

The correlation between BARIX and APSGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.88

The correlation between BARIX and APSGX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX
Часто сравнивают с APSGX:
APSGX с BLKAPSGX с VGTAPSGX с FCGEXAPSGX с FCUEXAPSGX с KMKNXAPSGX с FCIRXAPSGX с BARAX

Доходность на риск

BARIX vs. APSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
APSGX
Ранг доходности на риск APSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c APSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXAPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.75

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.18

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.95

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

3.06

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. APSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа APSGX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и APSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXAPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BARIX и APSGX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке APSGX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и APSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXAPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-35.77%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.30%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-28.15%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-33.52%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-35.77%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.70%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.56%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.11%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и APSGX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.34%, в то время как у Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXAPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.43%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

16.97%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

22.28%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.54%

-2.70%

Сравнение комиссий BARIX и APSGX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии APSGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и APSGX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности APSGX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		2.38%2.43%2.91%2.48%16.83%11.57%21.15%11.48%28.25%0.00%0.28%1.03%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and APSGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APSGX has higher volatility (4.08%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs APSGX's -35.77%.

APSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и APSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор