Сравнение BARC.L с AZN
BARC.L (Barclays plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BARC.L returned 13.83%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BARC.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BARC.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BARC.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BARC.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 13.83% против 16.57% соответственно.
BARC.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 48.63%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.83%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам BARC.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 0.51% | 82.21% | 80.30% | 0.50% | -12.92% | 29.30% | -18.35% | 23.38% | -24.64% | -8.20% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between BARC.L and AZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between BARC.L and AZN shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BARC.L:
£64.91B
AZN:
$279.03B
BARC.L:
£0.52
AZN:
$6.66
BARC.L:
9.11
AZN:
26.85
BARC.L:
1.50
AZN:
0.04
BARC.L:
1.62
AZN:
4.62
BARC.L:
0.85
AZN:
5.90
BARC.L:
£40.71B
AZN:
$60.44B
BARC.L:
£40.18B
AZN:
$49.37B
BARC.L:
£9.83B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARC.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
BARC.L
AZN
Сравнение BARC.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays plc (BARC.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARC.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.64 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.17 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARC.L и AZN
Максимальная просадка BARC.L за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARC.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARC.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -32.75% | -59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -15.03% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -25.73% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.67% | -25.73% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.39% | -28.56% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -13.75% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -8.24% | -43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 5.93% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARC.L и AZN
Barclays plc (BARC.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что BARC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARC.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.68% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 17.57% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 25.01% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 23.14% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.90% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARC.L и AZN
Дивидендная доходность BARC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BARC.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BARC.L и AZN
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BARC.L and AZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BARC.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор