Сравнение BAR с AGC.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX).
BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и AGC.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и AGC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -2.31% |
AGC.AX Australian Gold and Copper Limited | -12.75% | 61.72% | 92.01% | 18.26% | -43.76% | -54.20% |
Разные валюты инструментов
BAR торгуется в USD, в то время как AGC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у AGC.AX с доходностью -12.75%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
AGC.AX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -23.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. AGC.AX — Ранг доходности на риск
BAR
AGC.AX
Сравнение BAR c AGC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | AGC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.12 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.82 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.61 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 1.80 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | AGC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.12 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.01 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.04 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BAR и AGC.AX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и AGC.AX
Ни BAR, ни AGC.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и AGC.AX
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки AGC.AX в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и AGC.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | AGC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -77.68% | +56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -49.18% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -77.68% | +56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -66.07% | +54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -59.10% | +52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 16.89% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и AGC.AX
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | AGC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 34.09% | -23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 62.68% | -38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 84.38% | -56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 93.96% | -76.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 92.92% | -76.61% |