PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGC.AX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGC.AX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGC.AX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGC.AX и SPUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AGC.AX
Australian Gold and Copper Limited		-20.00%50.00%111.27%18.33%-40.00%-51.22%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-8.80%11.08%39.22%34.34%-17.66%40.17%
Разные валюты инструментов

AGC.AX торгуется в AUD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGC.AX показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -8.80%.

AGC.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-26.53%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-5.26%
3 года*
49.84%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-7.25%
1 год
12.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Australian Gold and Copper Limited

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AGC.AX:
AGC.AX с BAR
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

AGC.AX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGC.AX
Ранг доходности на риск AGC.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGC.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGC.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGC.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGC.AX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGC.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGC.AX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGC.AXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.69

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.07

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.90

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

2.55

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGC.AX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGC.AX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGC.AX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGC.AXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.95

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.84

-0.87

Корреляция

Корреляция между AGC.AX и SPUS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGC.AX и SPUS

AGC.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202520242023202220212020
AGC.AX
Australian Gold and Copper Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AGC.AX и SPUS

Максимальная просадка AGC.AX за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SPUS в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGC.AX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AGC.AXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.68%

-30.80%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.18%

-12.76%

-36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.68%

-28.06%

-49.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.86%

-6.85%

-61.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-6.35%

-52.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

3.01%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGC.AX и SPUS

Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) имеет более высокую волатильность в 33.65% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AGC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGC.AXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.65%

4.52%

+29.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.33%

9.11%

+52.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.50%

18.57%

+63.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.49%

16.83%

+75.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

19.09%

+72.38%