PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGC.AX с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGC.AX и SPUS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGC.AX с SPUS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGC.AX или SPUS.

Доходность

Сравнение доходности AGC.AX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGC.AX:

-0.65

SPUS:

0.46

Коэф-т Сортино

AGC.AX:

-0.82

SPUS:

0.68

Коэф-т Омега

AGC.AX:

0.90

SPUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AGC.AX:

-0.84

SPUS:

0.37

Коэф-т Мартина

AGC.AX:

-1.14

SPUS:

1.24

Индекс Язвы

AGC.AX:

57.53%

SPUS:

6.85%

Дневная вол-ть

AGC.AX:

103.50%

SPUS:

23.38%

Макс. просадка

AGC.AX:

-77.68%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

AGC.AX:

-71.43%

SPUS:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AGC.AX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -2.23%.

AGC.AX

С начала года

6.67%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-65.59%

3 года

21.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUS

С начала года

-2.23%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-2.22%

1 год

9.99%

3 года

15.19%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Australian Gold and Copper Limited

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGC.AX и SPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGC.AX
Ранг риск-скорректированной доходности AGC.AX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGC.AX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGC.AX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGC.AX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGC.AX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGC.AX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGC.AX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGC.AX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGC.AX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGC.AX и SPUS

AGC.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020
AGC.AX
Australian Gold and Copper Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок AGC.AX и SPUS

Максимальная просадка AGC.AX за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGC.AX и SPUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGC.AX и SPUS

Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что AGC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...