PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. BANK.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 37.07%/yr vs 30.09%/yr for ZWB.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 26.80%, а ZWB.TO немного ниже – 25.65%.

BANK.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
6.79%
С начала года
26.80%
6 месяцев
26.41%
1 год
65.15%
3 года*
37.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
25.65%
6 месяцев
25.20%
1 год
59.36%
3 года*
30.09%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		26.80%41.00%27.90%16.23%-20.47%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		25.65%34.91%19.41%6.67%-15.81%

Correlation

The correlation between BANK.TO and ZWB.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between BANK.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и ZWB.TO

Секторы
BANK.TO
ZWB.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
ZWB.TO
100.0%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Энергетика

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Здравоохранение

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Промышленность

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Недвижимость

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Технологии

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.34
5.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.20
7.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

7.63

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.05

34.24

+0.81

BANK.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-39.36%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-7.82%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-14.05%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.45%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-5.54%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.74%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и ZWB.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.96%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.53%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.65%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.67%

-0.05%

Сравнение комиссий BANK.TO и ZWB.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.05%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.64%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор