PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. BANK.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 57.93% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%29.32%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between BANK.TO and EMAX.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between BANK.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и EMAX.TO

Секторы
BANK.TO
EMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Энергетика

BANK.TO

-

EMAX.TO
100.0%

Здравоохранение

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
2.60

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
3.33

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.42

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

4.17

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

13.39

+17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

2.60

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.73

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-27.55%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-12.39%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-9.30%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.85%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 4.43%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.47%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

15.23%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

19.97%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

22.39%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.39%

-6.73%

Сравнение комиссий BANK.TO и EMAX.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор