PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMU с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 47.29% for EPSV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности BAMU и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMU и EPSV

2026 (YTD)2025
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%2.05%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between BAMU and EPSV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов BAMU и EPSV

Секторы
BAMU
EPSV

Финансовые услуги

98.8%
19.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

24.9%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

BAMU
98.8%
EPSV
19.1%

Сырьевые материалы

BAMU

-

EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

BAMU

-

EPSV

-

Потребительский циклический сектор

BAMU

-

EPSV
5.8%

Потребительский защитный сектор

BAMU

-

EPSV
5.0%

Энергетика

BAMU

-

EPSV
6.1%

Здравоохранение

BAMU

-

EPSV
0.9%

Промышленность

BAMU

-

EPSV
24.9%

Недвижимость

BAMU

-

EPSV
7.5%

Технологии

BAMU

-

EPSV
22.7%

Коммунальные услуги

BAMU

-

EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC

Доходность на риск

BAMU vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
2.69

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.83
3.76

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

1.47

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.06

5.32

+19.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

98.57

18.46

+80.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа EPSV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

2.69

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.15

2.68

+1.46

Просадки

Сравнение просадок BAMU и EPSV

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-8.93%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-8.93%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.67%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.57%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и EPSV

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

6.02%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

12.80%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

17.69%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

18.10%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

18.10%

-17.23%

Сравнение комиссий BAMU и EPSV

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и EPSV

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMU and EPSV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 2.95% for BAMU. On fees, EPSV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.27% for EPSV.

BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while EPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Brookstone and Harbor. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.88% for EPSV.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMU и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор