PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DWAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. BAMO charges 1.30%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DWAT

2026 (YTD)
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		4.32%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов BAMO и DWAT

Секторы
BAMO
DWAT

Технологии

29.2%
10.2%

Финансовые услуги

17.1%
27.2%

Промышленность

11.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.2%

Здравоохранение

10.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
5.3%

Недвижимость

1.3%
5.1%

Технологии

BAMO
29.2%
DWAT
10.2%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
DWAT
27.2%

Промышленность

BAMO
11.4%
DWAT
25.1%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
DWAT
5.2%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
DWAT
5.3%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
DWAT
3.4%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
DWAT
6.5%

Энергетика

BAMO
3.3%
DWAT
4.2%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
DWAT
2.6%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
DWAT
5.3%

Недвижимость

BAMO
1.3%
DWAT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD

Доходность на риск

BAMO vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMODWATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMODWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DWAT

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DWAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

0.00%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

0.00%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DWAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

0.00%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

0.00%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

0.00%

+9.57%

Сравнение комиссий BAMO и DWAT

BAMO берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DWAT

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BAMO is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAMO is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

BAMO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for DWAT.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Brookstone and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 1.83% for DWAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DWAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор