PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAMI.MI с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 24.71%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 24.71% против 13.96% соответственно.

BAMI.MI

1 день
2.56%
1 месяц
8.33%
С начала года
15.53%
6 месяцев
21.51%
1 год
57.44%
3 года*
71.53%
5 лет*
48.30%
10 лет*
24.71%

SFM

1 день
-1.95%
1 месяц
0.15%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.14%
1 год
-45.42%
3 года*
32.20%
5 лет*
25.52%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		15.53%83.87%89.87%51.78%34.49%49.63%-10.84%3.05%-24.81%14.41%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.03%-44.74%181.56%44.17%15.82%58.71%-4.69%-15.84%1.08%12.88%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.07

The correlation between BAMI.MI and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEP
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

BAMI.MI vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMI.MISFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.96

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.32

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.71

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

-0.98

+12.24

BAMI.MI vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и SFM

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MISFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-67.35%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-63.18%

+48.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-67.35%

+45.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-67.35%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-67.35%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.98%

-55.80%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.90%

-32.79%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

45.78%

-40.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и SFM

Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MISFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

12.65%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

31.32%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

46.84%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

39.61%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

38.33%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и SFM

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		6.93%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAMI.MI значения в EUR, SFM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор