Сравнение BAMBX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции BAMBX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 10.77% соответственно.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и LIVIX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
BAMBX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BAMBX
LIVIX
Сравнение BAMBX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.25 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.47 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.59 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и LIVIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и LIVIX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и LIVIX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -34.44% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.82% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -26.45% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | -34.44% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -6.66% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -4.56% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.53% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.29% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.78% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 17.10% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 15.77% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.67% | -13.13% |