PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с SMDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с SMDMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX).

BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SMDMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и SMDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и SMDMX

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		-0.98%5.86%1.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SMDMX с доходностью -0.98%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDMX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.08%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Fidelity Maryland Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с SMDMX:
SMDMX с MDXBXSMDMX с FMDTXSMDMX с FTABXSMDMX с VWITXSMDMX с ATOIXSMDMX с DFABXSMDMX с DFSMX

Сравнение комиссий BALI и SMDMX

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMDMX в 0.55%.

SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. SMDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMDMX
Ранг доходности на риск SMDMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c SMDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALISMDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.99

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.17

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.24

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. SMDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDMX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и SMDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALISMDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между BALI и SMDMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и SMDMX

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности SMDMX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDMX
Fidelity Maryland Municipal Income Fund		2.58%3.39%2.76%2.38%1.53%2.04%2.49%2.42%2.30%3.06%2.95%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BALI и SMDMX

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки SMDMX в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и SMDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALISMDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-14.13%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-4.46%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.96%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.97%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и SMDMX

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Maryland Municipal Income Fund (SMDMX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALISMDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.29%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

1.77%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

4.61%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

3.83%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

3.80%

+9.33%