PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с ADANIPORTS.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с ADANIPORTS.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ADANIPORTS.NS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 17.64%/yr vs 24.81%/yr for ADANIPORTS.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у ADANIPORTS.NS с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS уступали акциям ADANIPORTS.NS по среднегодовой доходности: 17.64% против 24.81% соответственно.

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%

ADANIPORTS.NS

1 день
1.87%
1 месяц
4.76%
С начала года
23.86%
6 месяцев
19.55%
1 год
26.53%
3 года*
35.84%
5 лет*
17.43%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		23.86%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%

Correlation

The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and ADANIPORTS.NS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.26

The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and ADANIPORTS.NS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bajaj Auto Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS
Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NSADANIPORTS.NS с POWERGRID.NSADANIPORTS.NS с MAZDOCK.NS

Доходность на риск

BAJAJ-AUTO.NS vs. ADANIPORTS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c ADANIPORTS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAJAJ-AUTO.NSADANIPORTS.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.61

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

4.97

-0.10

BAJAJ-AUTO.NS vs. ADANIPORTS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADANIPORTS.NS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, примерно равная максимальной просадке ADANIPORTS.NS в -80.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAJAJ-AUTO.NSADANIPORTS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.13%

-80.27%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-16.98%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.31%

-33.78%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.31%

-52.34%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-52.92%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.39%

-0.32%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-25.81%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) имеют волатильность 5.73% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAJAJ-AUTO.NSADANIPORTS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.56%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

24.56%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

28.13%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

37.50%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

36.76%

-11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ADANIPORTS.NS в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.80%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAJAJ-AUTO.NS and ADANIPORTS.NS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и ADANIPORTS.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор