PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с MAZDOCK.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с MAZDOCK.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) and MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADANIPORTS.NS in Marine Shipping, MAZDOCK.NS in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ADANIPORTS.NS returned 17.21%/yr vs 87.23%/yr for MAZDOCK.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MAZDOCK.NS с доходностью -1.50%.

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.72%
1 месяц
2.44%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.65%
1 год
23.54%
3 года*
35.04%
5 лет*
17.21%
10 лет*
24.90%

MAZDOCK.NS

1 день
0.14%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-28.27%
3 года*
72.07%
5 лет*
87.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		21.85%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%35.26%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		-1.50%12.25%97.05%190.74%196.00%31.81%27.04%

Correlation

The correlation between ADANIPORTS.NS and MAZDOCK.NS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between ADANIPORTS.NS and MAZDOCK.NS shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NSADANIPORTS.NS с POWERGRID.NSADANIPORTS.NS с BHEL.NS
Часто сравнивают с MAZDOCK.NS:
MAZDOCK.NS с PRESTIGE.NSMAZDOCK.NS с POLICYBZR.NSMAZDOCK.NS с KALYANKJIL.NSMAZDOCK.NS с BPCL.NSMAZDOCK.NS с BAJAJ-AUTO.NSMAZDOCK.NS с BEL.NSMAZDOCK.NS с HEROMOTOCO.NS

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. MAZDOCK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MAZDOCK.NS
Ранг доходности на риск MAZDOCK.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZDOCK.NS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZDOCK.NS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZDOCK.NS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZDOCK.NS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZDOCK.NS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c MAZDOCK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.82

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.16

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.71

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-1.20

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIPORTS.NS vs. MAZDOCK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MAZDOCK.NS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.82

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.73

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.70

-1.37

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, что больше максимальной просадки MAZDOCK.NS в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-44.60%

-35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-38.97%

+21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.78%

-44.60%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-44.60%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-34.41%

+32.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-14.10%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

23.34%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) имеют волатильность 7.25% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSMAZDOCK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

28.07%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

34.09%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.32%

51.66%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

50.64%

-14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MAZDOCK.NS в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.39%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
MAZDOCK.NS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited		0.66%0.47%0.79%0.97%2.25%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADANIPORTS.NS and MAZDOCK.NS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADANIPORTS.NS и MAZDOCK.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор