Сравнение BAIV с JHID
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и JHID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 6.96% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 1.93% |
Correlation
The correlation between BAIV and JHID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. JHID — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHID
Сравнение BAIV c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и JHID
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -12.42% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.43% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и JHID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 13.03% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.90% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.90% | +3.79% |
Сравнение комиссий BAIV и JHID
BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и JHID
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and JHID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and John Hancock. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.46% for JHID.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор