PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

BAI и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и NXTG

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ASMHBAI с ACWIBAI с CHPSBAI с ARMHBAI с CHATBAI с FTEC
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий BAI и NXTG

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAINXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.87

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

12.13

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAINXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между BAI и NXTG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и NXTG

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок BAI и NXTG

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, примерно равная максимальной просадке NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAINXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-33.61%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.49%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.09%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.95%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.95%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и NXTG

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAINXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

7.61%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

13.28%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

19.90%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

17.42%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

18.64%

+15.94%